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Expertise

Évaluation des actifs, valorisation d’options, économétrie financière, évaluation des titres à revenu fixe, risques de crédit, gestion des risques, rapport entre les rendements d’actifs et les variables macroéconomiques

Biographie

Chercheur associé et Fellow CIRANO depuis 1999, Kris Jacobs est professeur au C.T. Bauer College of Business de l'Université de Houston.

Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université dePittsburgh, sa recherche porte sur l'évaluation des actifs, l'économétrie et la relation entre les rendements des actifs et les variables macroéconomiques.

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Publications CIRANO de Kris Jacobs

En tant qu'auteur

1 à 5 de 15 résultats
CS

Option Valuation with Conditional Heteroskedasticity and Non-Normality

Peter Christoffersen, Redouane Elkamhi, Bruno Feunou et Kris Jacobs

Innovation
CS

Option-Implied Measures of Equity Risk

Bo-Young Chang, Peter Christoffersen, Kris Jacobs et Gregory Vainberg

CS

Exploring Time-Varying Jump Intensities: Evidence from S&P500 Returns and Options

Peter Christoffersen, Kris Jacobs et Chayawat Ornthanalai

Simulation
CS

The Determinants of Credit Default Swap Premia

Jan Ericsson, Kris Jacobs et Rodolfo A. Oviedo

CS

Option Valuation with Long-run and Short-run Volatility Components

Peter Christoffersen, Kris Jacobs et Yintian Wang

Simulation

Option Valuation with Conditional Heteroskedasticity and Non-Normality

Option-Implied Measures of Equity Risk

Exploring Time-Varying Jump Intensities: Evidence from S&P500 Returns and Options

The Determinants of Credit Default Swap Premia

Option Valuation with Long-run and Short-run Volatility Components

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