Chercheur associé CIRANO depuis 2007, Marc Henry est professeur au département de sciences économiques de l'Université d'État de Pennsylvanie. Il y est également directeur des programmes d'études de cycles supérieurs. Il est aussi éditeur associé de l'Econometrics Journal.

Titulaire d'un doctorat en sciences économiques de la London School of Economics and Political Science, il s'intéresse aux séries chronologiques à dépendance forte et aux processus de décision dans des contextes où l'incertitude n'est pas probabilisée ainsi qu'au développement de méthodes d'inférence à partir de descriptions incomplètes des systèmes économiques et financiers considérés.

Il a enseigné à Columbia (1998-2007) et à l'Université de Montréal (2007-2014) avant de rejoindre l'Université d'État de Pennsylvanie.